【検証結果】ストップ高の銘柄を使って検証実験、仮にストップ高の銘柄を翌日に買ったらどうなるのか?勝率は〇〇%であった。

株式投資には色んな手法がある。テクニカル・ファンダなど様々な種類がある。鬼が出るか蛇が出るか、それは誰にも分らない。時として人を破滅に導くこともあれば、お金をもたらすこともある。常に投資手法というのを自分なりに導き出していくというのも、投資活動の醍醐味ではないだろうか。

今回の記事では素人投資家が思いついた投資手法を検証していこうと思う。

今回の説はこちらである。
ストップ高の銘柄を使って検証実験、仮にストップ高の銘柄を翌日に買ったら、1日後、5日後、7日後の勝率〇〇%となる!!

目次

投資手法の前提条件

よく皆さんもニュースなどで目にするであろうストップ安やストップ高の関連ニュース。直近では窪田製薬殿において以下のようなニュースが出ている。

ストップ高の要因として材料買いが挙げられる。これは「大幅な上方修正」「仕手株」など買いの要因は多岐にわたる。ここでポンコツが気になったのは、①その後の株価のチャートはどう推移していくのか?②仮に翌日の寄り付きで買った場合に、儲かるのかどうか?である。

今回の記事ではこれを検証していこうと思う、検証に際しての条件付けは以下のとおりとする。

それではさっそく検討結果を見ていきたいと思う。

ストップ高の銘柄紹介

8月1日のストップ高銘柄をリストアップする。残念ながら過去のストップ高の銘柄を探す方法は無かったので、ここ2週間前のストップ高銘柄とすることでご容赦願いたい。

8月1日のストップ高の銘柄リスト

ストップ高の要因は様々であるが、①上方修正、②プレスリリース(新サービス・業務提携)などが主な要因となっている。これを買ったら、どうなるのか?イナゴ作戦が成功するのか?を見てみたいと思う。割安 or 割高についてはみんかぶのデータを参考にしている。

ストップ高のその後

ストップ高の翌日

ストップ高の翌日の始値と終値を表に追記してみた。

ストップ高の翌日の始値は9銘柄のうち4銘柄のみが前日終値より安値を付けている。一方で始値と終値の比較では9銘柄のうち6銘柄が安値を付ける結果となった。

母数が少ない為、断言できないが、みんかぶの基準の割安・割高という点は特に影響を与えていないことが分かる。またストップ高の材料もそれほど関係していない可能性が高い。仮に各銘柄を同額購入した場合、勝率は33%で期待値は-2.64%となる。空売りの場合には勝率は66%、期待値は2.64%となる。ストップ高の翌日は利益確定売りのせいか、全体的に株価が下がる傾向がみられた。

ストップ高の5日後

ストップ高の翌日の始値と5日目の終値を表に追記してみた。

ストップ高の翌日の始値と5日目の終値を比較すると、9銘柄のうち5銘柄が株価を挙げている。仮に各銘柄を同額購入した場合の勝率は56%で期待値は+ 8.8%となる。(HOUSEIを除いた場合の期待値は+2.0%となる)

ストップ高の影響からか翌日は株価は全体的に下がる傾向にあったが、その後5日目にかけて株価は全体的に回復基調となった。

ストップ高の7日後

ストップ高の翌日の始値と7日目の終値を表に追記してみた。

ストップ高の翌日の始値と7日目の終値を比較すると、9銘柄のうち4銘柄が株価を上げている。仮に各銘柄を同額購入した場合の勝率は44%で期待値は+ 2.0%となる。

まとめ・所感

母数が少ない為、これだけでは何も言いきれないがポイントだけを整理すると以下の通り。

a)ストップ高の翌日は始値と終値では、9銘柄のうち3銘柄が上がった。(期待値:▲2.64%)
b)ストップ高の5日目ではストップ高翌日始値と比べて、9銘柄のうち5銘柄が上がった (期待値:+8.8%)
c)ストップ高の7日目ではストップ高翌日始値と比べて、9銘柄のうち4銘柄が上がった (期待値:+2.0%)

a)はストップ高の翌日(8月2日)からか、(1)心理面から or (2)利益確定売りなのか、全体的に株価は下がる傾向がみられた。日経平均は8月2日は27,812円 -> 27,595円に下げている為、もしかしたら全体的な市場変動の影響を受けており、ストップ高の翌日が関係ない可能性もある。

b)は5日後は全体的に勝率/期待値共に大きくプラスになっている。期待値が特に大きくなっているのは、個別の銘柄で大きく伸びているものがあるからである。この日の日経平均は28,050円 -> 28,249円とプラスになっている。

c)は7日後は勝率/期待値共にプラスになっている。但し、c)では勝率/期待値共に圧勝ということはなく、僅差での勝ちとなっている。

これだけではストップ高の翌日に投資をする手法で勝てるとは言いにくい。しかし、株価は始値と終値だけではない。この7日間における最安値と最高値は以下の通りとなる。

正直に言おう。これだけでは分からないし、今回の検証は中途半端な結果になったと思う。母数も少ないが、これも検証結果であると言える。しかし、全般的にプラスになる確率が高い以上は、ストップ高の銘柄を全て買って1週間という短期間で利益がプラスのうちに売ってしまう手法というのも手かもしれない。期待に沿えず申し訳ない。

次回の記事では更に期間を絞って、(より心理面が反映されるだろう)ストップ高の翌日にどのような値動きをするのかを分析してみたいと思う。

以上

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